作为量化交易的一个重要组成部分，算法交易在欧美已经成为基金业的主流。在2009年，美国90%的投资经理在建立投资组合时至少使用一次算法交易，在英国使用算法交易的基金经理比例达77%。而在中国，算法交易的占比相对较低，还有很大的应用普及的空间。

算法交易，是指运用自动化的电脑程式，根据预设的算法，进行自动化的投资和买卖行为。简单来说，就是大额订单在流动性相对较差的时候，会对市场的成交价格带来不可忽视的冲击，从而使订单最终的成交价格低于交易员的执行价格。算法交易会基于历史或当前数据，将交易员的大额订单拆成小单，并在合适的时机分散交易，从而达到减小市场摩擦，有效降低交易的冲击成本的目的。

有机构调查发现，近年来，通过电子渠道进行的交易有所增加，所有资产类别的交易员都预计，这种上升趋势将在未来两年继续下去。摩根大通的Wacker说，我们经历了两年多非常不寻常的疫情，在市场非常动荡的情况下，许多客户从办公室搬到家里，这对增加电子交易来说是一场完美风暴。他还表示，人工智能和机器学习预计很快将超过移动技术，成为未来市场主要影响因素。

近年来，在动荡的市场中，算法交易已成为一种强有力的工具。算法交易的目的是： 1.通过分拆母单，拟合市场成交量分布，降低市场冲击成本； 2.隐藏下单意图，用特殊目的算法，有效保护交易意图，避免引起市场异动； 3.使用自动化算法交易策略，节约人力成本，提高下单效率； 4.根据长期实盘经验设置算法策略参数，减少监管及合规性风险； 5.通过机器按算法下单，规避人性“贪厌-恐惧”弱点。

目前，非凸科技已对接数十家券商，解决了交易通道兼容性问题，完成了所有存量客户的版本升级，真正实现了整体Rust化改造工作。目前新版本算法交易软件运行平稳，最新一代的算法可跑赢市场主流算法4-6bp，即在交易执行环节为投资者赚取超额收益。

非凸科技高度重视算法的迭代优化和AI技术的应用，以增强模型和策略的持续竞争力。接下来，非凸科技重点攻坚对外T0业务，满足券商对T0业务的巨大需求。

我们拥有一套成熟的Rust学习体系，并基于Rust生态打造高效率、低延迟、高可靠、全内存高频交易平台，为量化机构提供优质的算法交易解决方案。从算法框架搭建，到模型设计，再到算法实现，这是一项系统性工程。团队里有的人对金融市场很了解，有的人从互联网/科技等领域跨行过来，但每个人都有适合自己的事情做。

如果你也热爱量化，热衷Rust，欢迎加入非凸！

一、社招岗位：Rust开发工程师

岗位职责： 1.设计并开发高性能，低延时的算法交易系统，研发交易模型； 2.设计并开发策略相关回测平台，并面向量化研究团队以及客户的实际需求，开发高可用的交易工具； 3.设计并开发数据处理平台，参与交易结果分析，交易系统性能分析，进行相关数据清洗、整理及相关工作。

岗位要求： 1.拥有计算机科学、数学、统计学或者相关领域本科及以上学历，国内外一流大学优先； 2.熟练掌握Linux操作，能熟练使用一种或多种编程语言，Rust/C++/Java/Go/python均可； 3.具有分布式计算、自然语言处理、机器学习、平台开发、网络或者系统设计方面的经验； 4.国内外计算机/数学/物理学竞赛奖项加分； 5.对技术、软件开发和数学充满热情。

Base range: 30K-60K+期权激励+年终奖+员工福利

二、校招岗位：Rust开发工程师/算法工程师

需要这样的你： 1.2022届本科及以上学历，计算机、金融、物理、数学等相关专业； 2.专业基础知识扎实，熟练使用Rust/C++/Python/Go/Java； 3.获得MCM、ICM、ACM、NOI、CMO等国内外顶级计算机类奖项优先； 4.对技术/策略研究充满热情，思考深入，自我驱动，能快速学习新鲜事物。

Base range: 实习期600-800元/天 转正后20k-50k+年终奖+员工福利

工作地点：北京、上海、成都、新加坡 简历发送至：recruit@ft.tech 微信沟通：354334592 公司官网：ft.tech

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